Имя:
Пароль:


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 

Скачать Методы декомпозиции и локально оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг бесплатно

24 апреля 2009 | Автор: Admin | Рубрика: Научная литература » Экономика | Комментариев: 0
Методы декомпозиции и локально оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг

Название: Методы декомпозиции и локально оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг
Автор: Ерешко А.Ф.
Страниц: 80
Формат: PDF
Размер: 1,11 МБ
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 2002

Содержание:

Рассматриваются задачи управления портфелем финансовых инструментов (активов и пассивов финансовых институтов, ценных бумаг) в динамической постановке. Работа состоит из двух частей.
В первой части содержится обзор развитой на Западе методологии для выработки подходов к задаче управления портфелем финансовых инструментов, выбору критериев, генерированию сценариев для случайных величин, выбору алгоритмов решения получающихся задач стохастического динамического управления. Методы декомпозиции и локально оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг
Во второй части работы излагаются оригинальные результаты автора. Сформулирована двухкритериальная задача об управлении портфелем в динамике с целью максимизации ожидаемого дохода в конце процесса от вложенного капитала в начале и минимизации критерия допустимых потерь. Динамика портфеля записывается в переменных — количествах ценных бумаг в портфеле. Основные результаты относятся к динамической задаче при наличии неопределенных факторов в виде марковского процесса. В такой постановке для решения задачи по выбору одной из паретовских точек в пространстве двух критериев применим формализм динамического программирования. Удается установить принцип линейного разложения оптимального результата текущей оптимальной оценки конечного результата и как следствие установить оптимальность простых стратегий для задачи максимизации математического ожидания конечного результата. Предложены вычислительные процедуры прогонки, которые основываются на декомпозиции исходной задачи на случайный процесс и детерминированный.


Скачать с up-file.com

Скачать с depositfiles.com

Скачать с uploadbox.com

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
]