Имя:
Пароль:


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 

Скачать Pricing Interest-Rate Derivatives: A Fourier-Transform Based Approach бесплатно

25 апреля 2009 | Автор: Admin | Рубрика: Научная литература » Экономика | Комментариев: 0

Pricing Interest-Rate Derivatives: A Fourier-Transform Based Approach
Publisher: Springer | Pages: 193 | 2008-03 | ISBN 3540770658 | PDF | 4 MB

This book provides a modular pricing framework which allows the valuation of interest-rate derivatives in a general jump-diffusion setup. Starting with a comparison of three Fourier-style pricing methodologies, the book covers the derivation of Fourier-transform based solutions for different interest-rate derivatives by using contour integration principles, the development of a IFFT-based pricing algorithm, and a detailed analysis of different jump-diffusion short-rate models.


Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
]